移動平均線に続いて、MACDです。
測定条件)
- 期間:2018/11/17の直前7日間(基準日ー7日から基準日前日まで)
- 対象ペア:EURUSD、USDJPY
- 時間足:5分、15分、30分、1時間、4時間
- 測定インジ:MACD(※1)
- 測定指標:TP=+10pip、SL=-10pipとして、クローズした時の勝ち負けで勝率を計算
- 除外条件:取引回数ゼロ回は、サンプルから除外した
※1)
MACDで、シグナルのクロス/ゼロクロス/ダイバージェンス/二重ダイバージェンスを採用しています。
詳細はMQL5.comを参照ください。
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 57.7 | 0.2 | 49.9 | 50.0 | 3.1 |
15 | 279 | 54.5 | 1.8 | 50.2 | 50.0 | 4.5 |
30 | 279 | 92.8 | 26.5 | 56.7 | 57.1 | 5.8 |
16385 | 588 | 39.1 | 0.2 | 47.4 | 47.4 | 4.7 |
16388 | 278 | 47.1 | 0.4 | 45.8 | 40.0 | 10.1 |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 96.6 | 29.6 | 57.1 | 56.7 | 4.3 |
15 | 283 | 56.9 | 8.8 | 49.0 | 50.0 | 8.2 |
30 | 280 | 35.0 | 13.2 | 44.4 | 44.4 | 13.8 |
16385 | 588 | 41.5 | 28.7 | 43.1 | 33.3 | 39.5 |
16388 | 280 | 77.9 | 77.9 | 75.3 | 71.4 | 22.6 |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 12.9 | 0.0 | 41.7 | 41.2 | 5.8 |
15 | 303 | 82.8 | 41.9 | 60.4 | 57.1 | 13.7 |
30 | 299 | 3.7 | 0.0 | 16.2 | 20.0 | 11.8 |
16385 | 553 | 4.3 | 0.4 | 29.1 | 30.0 | 9.5 |
16388 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 0.2 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 10.6 |
15 | 71 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 11.9 |
30 | 89 | 100.0 | 0.0 | 51.1 | 51.0 | 0.0 |
16385 | 588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16388 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 69.4 | 2.9 | 51.3 | 51.3 | 4.4 |
15 | 320 | 51.2 | 4.4 | 50.2 | 50.0 | 5.4 |
30 | 300 | 34.0 | 3.0 | 46.8 | 47.1 | 5.7 |
16385 | 588 | 40.5 | 7.7 | 46.9 | 46.7 | 8.3 |
16388 | 150 | 77.3 | 4.0 | 44.7 | 55.8 | 22.5 |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 27.9 | 0.0 | 46.1 | 45.5 | 6.4 |
15 | 304 | 95.4 | 49.7 | 59.8 | 58.8 | 6.3 |
30 | 280 | 27.1 | 1.1 | 44.1 | 41.7 | 6.4 |
16385 | 588 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 33.3 | 6.8 |
16388 | 280 | 70.4 | 55.0 | 56.9 | 66.7 | 20.9 |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 588 | 50.0 | 23.1 | 49.8 | 48.3 | 8.6 |
15 | 282 | 45.4 | 32.6 | 44.0 | 33.3 | 15.6 |
30 | 280 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
16385 | 533 | 50.8 | 46.9 | 38.3 | 50.0 | 36.5 |
16388 | 280 | 65.0 | 0.0 | 48.7 | 50.0 | 1.8 |
tf | cnt | 50% | 60% | mean | median | std |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 587 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 33.3 | 16.2 |
15 | 59 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 36.3 |
30 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan |
16385 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan |
16388 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan |
凡例)
- tf:時間足
- cnt:サンプル数
- 50%:勝率が50%以上のサンプルの割合
- 60%:勝率が60%以上のサンプルの割合
- mean:サンプルの勝率の平均値
- median:サンプルの勝率の中央値
- std:標準偏差
何日分か見てきてわかったこと(常識的なことも再確認できました)
- MACDは移動平均線と比べて収束しやすい(横に広がらない)
- シグナルクロス、ゼロクロスは傾向が移動平均線と似ている(トレンド系)
- ダイバージェンスは短い足の方がよく出る
- ダイバージェンスはクロスと相反している(逆張り系)
- 二重ダイバージェンスは今回のデータでは殆ど負けているが、勝っている週もある
MACDはあまり発散しないので、グラフを見ると一目で適合状況が判断できます。
山が50%の右か左かで判断できますねw
移動平均線に比べて、インジ採否の判断はしやすいと思います。
ただ、11/17版ではあまり特徴が出ていません。
MACDが嵌っている時は、こんなグラフになります(11/13版)
トレンド、レンジの判断など、人間がチャートを見ればなんとなく判断できることが、いざ自動取引に組み込もうとすると簡単にはいきません。
かと言って、裁量取引だとその日の気分次第で基準がかわったりしますw(もちろん人によります)
また、過去の値動きと一致したからといって、次の値動きまで一致することはほとんどありません。
これらの難関を克服すべく現在(直前まで)の相場に合ったシグナルを定量的に見つけることが最終目標です。
まだまだゴールまでは長そうです。