MT4での最初の（本格的な）EAが完成し、色々とバックテストを試していました。
ストップとの距離が近いEAなので、念のためと思ってTickstoryを使ってバックテストしたところ、全体的に20%前後悪化しました・・・
これは看過できない大きな差ですね。
そこでtick数について調べてみました。
リアルtick数（2018/9/1~2018/9/30）（独自調べ）
| ケース | tick数 |
| Dukascopy（直接DL） | 1,152,685 |
| Tickstory | 1,149,281 |
| MT4（通常バックテスト） | 885,093 |
| MT4（Ticksctory使用のバックテスト） | 1,149,281 |
| MT5（全tick） | 1,138,741 |
| MT5（リアルtick ） | 3,572,684 |
※
・DukascopyはJForexから一か月分をまとめてDL
・Tickstoryは時間帯調整無しで実行（バグ対策）
Tickstoryが少しデータを取りこぼしているのが気になりますが、ここでは無視します。
Tickstoryの仕様有無でバックテストのtick数が3割ほど増加し、損益が20%ほど悪化しています。
私が今作っているEAはバックテストもシステムの一部となっているので、バックテストの正確性は非常に重要な問題です。
- Tickstoryには時間帯調整にバグがある
- Tickstoryはコマンドラインで使えないため、システム化が難しい
- せっかく意を決してMT4に移ったのに、すぐにJForexに戻るのはなんとも・・・
というわけで、今のシステムを完成させるためにはMT5にも手を出すことにしました。
最悪口座の関係で、バックテストはMT5、実取引はMT4といういびつな構成になるかもしれませんｗ